Что такое тестирование советников forex. Как правильно тестировать советника на истории в МТ4

Всем привет. Если вы скачали перспективного советника, но пока побаиваетесь его бросить в работу на реальном счете, то для вас я написал эту статью и показал как протестировать советника.

MetaTrader 4, имеет встроенный тестер советников, в котором происходит тестирование торговых роботов, экспертов и индикаторов. Разработчиками не раз отмечалось, что подобное тестирование, очень грубое вне зависимости от используемых настроек.

Чтобы хоть как то приблизить реальные показатели, требуется произвести ряд обязательных настроек.

1. Зарегистрироваться у одного из ведущих брокеров, а именно Alpari или Dukascopy. При чем не просто открыть демо счет, а открыть реальный счет, с потоком реальных котировок.

Пояснение!! На момент тестирования советников, депозит можно не пополнять. На важно, чтобы в терминале были реальные котировки с реального рынка Forex. Тем самым мы увеличиваем вероятность получения реалистичных данных.

У вас может возникнуть вопрос, почему именно эти брокеры? Дело в том, что по отзывом реальных программистов, да и по своему личному опыту прогона стратегий в тестере, понял что лучшие котировки, точнее более правдоподобные, были в Alpari. Что касается Dukascopy, так здесь вообще все просто, это мощный швейцарский банк, через свои дочерние компании дающий возможность торговать на Forex.

2. Установить размер исторических данных для котировок в терминала MetaTrader 4. Сделать это можно пройдя в пункт меню «Сервис» → «Настройки» или «Ctrl» + «O», далее во вкладке «Графики» в поле «Макс. баров истории», устанавливаем интересующее значение из расчета: один год минутных данных содержит 60 х 24 х 365 = 525600 баров. Новое значение параметра вступит в силу только после перезапуска терминала.

3. На следующем этапе, переходим в «Архив котировок» нажатием клавиши «F2», либо выбрав «Сервис» → «Архив котировок». В этом пункте нам нужно подгрузить полные данные котировок, чтобы во время тестирования не было ошибок.

Найдите из списка слева нужную валютную пару, щелкните по ней два раза. Откроется выпадающее меню с предустановленными таймфреймами. Лучше всего будет подгрузить каждый таймфрейм путем выбора его и нажатии на кнопку «Загрузить». Повторите процедуру, пока на экране не появится сообщение «Нет новых данных», для точного понимания, что терминал подгрузил все котировки.

4. В моей практике встречались случаи, когда вроде как все котировки подгружены, но тестер все равно не видит часть котировок. Мне помогал простой способ прокрутки графика как можно дальше по истории. После этого, все работало нормально. Так что, сделайте тоже самое.

Основная настройка произведена и наш терминал готов к тестированию. Открываем тестер стратегий клавишами «Ctrl» + «R», либо выберите «Вид» → «Тестер стратегий».

В одной из ближайших статей, расскажу как оптимизировать торговых советников на извлечение максимальной прибыли с наименьшими последствиями. В этой статье на стоит такой задачи, поэтому будем тестировать советник с данными, которые предоставил разработчик.

Тестер стратегий, имеет несколько важных полей, это:

• Выбираем с чем будем работать: Expert Advisor (Советник) или Indicatior (Индикатор).
• Из выпадающего списка, выберите тестируемый советник или индикатор (изучите статьи: как устанавливать советник в MT4 и как установить индикатор в MT4). В моем случае, буду использовать советник Vip-Test_Profit-FX_2-00.ex4.
• Symbol (Символ). Выберите интересующий торговый инструмент и задайте таймфрейм для тестирования (по заверениям опытных программистов, тестер стратегий лучше все работает во время тестирования среднесрочных и долгосрочных стратегий, при использовании скальперских стратегий, большая вероятность недочетов).
• Model (Модель). Предустановлены 3 варианта моделирования:
  • Все тики. Самый точный метод. Используется котировки М1, для детальной реализации происходящих событий. Метод точный, но очень долгий.
  • Контрольные точки. Используется ближайший таймфрейм, что существенно снижает точность.
  • По ценам открытия. Используется метод: Open = High = Low = Close. Худшая точность.
• При торговле в онлайн, трейдер сталкивается со спредом. При тестировании советника, можно установить либо фиксированное значение спреда, либо оставить значение Current (Текущий.)
• Use date (Использовать дату). Установите галочку и выберите в поле From, дату начала тестирования, а в поле To, дату окончания тестирования.
• Visual mode (Визуализация). Установленная галочка будет означать, что тестер должен визуализировать весь процесс торговли. Ползунок либо увеличивает, либо уменьшает скорость. Кнопка Play и Пауза, соответственно либо запускает либо останавливает процесс тестирования.

Для тестирования ручных стратегий, достаточно настроить эти пункты и приниматься за дело. В случае если мы имеем дело с автоматизированными советниками, придется настроить еще и «Свойства эксперта», поэтому, нажимаем кнопку Expert properties (Свойства эксперта) и приступаем к настройке.

Изменение свойств эксперта

Нас интересуют две вкладки:

• Testing (Тестирование);
• Inputs (Входные параметры).

Во вкладке «Тестирование», нам следует установить:

• Initial deposit (Начальный депозит). Думаю все ясно, единственное замечание, при тестировании советника, используйте не абстрактный депозит, а именно тот, с которым планируете работать в будущем.
• Наименование валюты. Не самый важный пункт, но по умолчанию стоит USD.
• Positions (Позиции). Выбираем как будет торговать советник. Предусмотрены варианты: 1) только Short, 2) только Buy и 3) Short и Buy.

Вкладка Inputs (Входные параметры), нужна для ввода полученных путем оптимизации настроек. В этой статье, разбираться как происходит оптимизация не будем, а просто загрузим.set файл, в котором уже хранятся оптимизированные настройки разработчиками.

Теперь мы готовы к тестированию советника. Нажимаем кнопку Start и ждем окончания работы тестера стратегий. По окончанию прогона, в тестере, буду доступны следующие вкладки:

• Настройки. Эта вкладка нам известна, с ней уже разобрались.
• Результаты. По сути, это аналог известной вкладки «История счета», где хранится информация о закрытых ордерах.
• График. Строится кривая доходности.
• Отчет. Для анализа результатов, в большей степени будет интересовать эта вкладка, о ней и поговорим подробнее.
• Журнал. Хранится информация о возникновении каких либо ошибок во время тестирования.

Если вы устанавливали галочку в пункте Visual Mode (Визуализация), то так же можно проанализировать сделки на графике, которые будут отмечены метками входа и выхода из позиции. Если такой галочки вы не ставили, но все же хотите оценить работу советника визуально, нажмите во вкладке «Настройки» кнопку Open Chart (Открыть график).

Теперь давайте посмотрим, результаты тестирования советника. И первое что нас должно интересовать, это пункт «Ошибки рассогласования».

Как исправить ошибки рассогласования

Ошибки рассогласования, возникают когда величина или объект отклоняется от необходимого и нужного значения, приводя к расхождениям и нестыковкам. И хотя рассогласование не является точной мерой ошибки, и может частично возникать, вследствие неточности измерителя рассогласования, все же попытаемся добиться нулевого значения, а не как на скрине 19 ошибок.

Результаты тестирования советника считается точными, если индикатор качества моделирования (на скрине Modelling quality) составляет 90% и более, а также показатель ошибок рассогласования равен нулю. Если ваши результаты не дотягивают до этих показателей, то результаты тестирования советника не следует принимать в расчет, а следует поработать над исправлением ошибок.

Исправить ошибки поможет удаление истории котировок из терминала и загрузка ее заново. Сделаем следующее:

1. Выбираем «Файл» → «Открыть каталог данных».
2. Переходим в папку «History».
3. Выберите папку с актуальным счетом.
4. Найдите и удалите все файлы с расширением.hst.
5. Перезапустите торговую платформу MetaTrader4.
6. Загрузите заново котировки, через Архив котировок.

Прежде чем протестировать советника на истории, мы должны выбрать актуальный период для теста. Глупо запускать тест на 20 летних исторических котировках. Какой от этого смысл? Есть мнение, что стратегию нужно проверять хотя бы за 2 - 5 лет. Может это и так, но про какие стратегии речь? Скальперские или долгосрочные?

Лично я считаю, что чтобы проверить внутридневную стратегию, достаточно одного - трех месяцев. Кто понимает, сразу разберемся в потенциале испытуемого.

Я не стал тратить много времени, цель другая, покажу на примере тестирования одного месяца, советника Vip-Test_Profit-FX_2-00.ex4 и посмотрим что из этого выйдет.

Ознакомьтесь с результатами тестирования советника на исторических данных.

скачать и попробовать .

Валютная пара: EURUSD.

Таймфрейм: М15.

Из графика доходности можно понять, что в советнике используются принципы мартингейла. На это указывают зеленые линии на графике и растущие столбики объема.

В отчете обращаем внимание на несколько полей:

• Ошибки рассогласования. Здесь понятно, если есть ошибки, результаты тестирования не засчитываем;
• Expected payoff (Матожидание выигрыша). Математическое ожидание выигрыша (чем больше, тем лучше), у нас 2.09;
• Total net profit (Чистая прибыль). Прибыль, которая останется на счету в конце тестирования. Прибыль равна $557,89;
• Maximal drawdown (Максимальная просадка). Процент максимальной просадки по депозиту. У нас достойный показатель, около 5%;
• Maximal consecutive losses (Максимальное количество непрерывных проигрышей). Скорее работает на психологию. Сможете ли вы высидеть продолжительное количество убыточных сделок подряд и не отключить советника?

Результаты тестирования на реальном рынке

Этого же советника установил на VPS и проработал он у меня с 26 марта по 31 марта. Результаты интересные.

Ознакомьтесь с результатами тестирования советника на реальном рынке Forex.

В тестировании участвовал советник Vip-Test_Profit-FX_2-00.ex4 - скачать и попробовать .

Валютная пара: EURUSD.

Таймфрейм: М15.

Метод моделирования: Все тики.

В отличии от предыдущих данных, при тестировании советника на истории, здесь в глаза бросается уменьшившееся мат ожидание (было 2.09, на реальном рынке 0.66). Все остальные показатель сравнивать бессмысленно, ввиду не одинакового время тестирования.

В любом случае, считаю что советник тестирование прошел.

Ну и в заключении. В этой статье были разобраны моменты по тестированию советника в MT4. На протяжении всей статьи, не раз упомянал, что тестирование советника в тестере и тестирование советника в реальном рынке, это две большие разницы.

Для себя принял следующее решение по работе с советниками и их тестированию:

1. Тестирую на периоде в пол года.
2. Если результаты плохие, значит работать дальше с советником смысла нет. Если результаты тестирования положительные, открываю минимальный реальный счет, устанавливаю советника на надежный VPS для Forex и тестирую советника на реальном рынке в течение месяца.

Так и только так можно понять на сколько хорошо торгует робот. Переоценивать возможности робота, анализируя данные из тестера, нет никакого смысла. Велика вероятность поплатиться за свою жадность.

Удачи в тестировании советников, ну и конечно рассказывайте в комментариях о ваших наработках.

Сегодня мы поделимся методикой тестирования и расскажем о некоторых очень важных нюансах при тестировании советников в мт4.

Подготовка терминала

Первое, что вам понадобиться – отдельный терминал, настроенный специально для тестов.

Можно использовать Альпари. Открываете демо-счет и скачиваете терминал. Его следует установить в директорию, где есть минимум 30-50 ГБ свободных , можно и больше. Дело в том, что тиковые котировки занимают много места.

После установки логинимся на демо счет, а потом отключаем терминал от сети. Для этого нажмите Ctrl + O , а дальше все как на картинке:

Если мы укажем этот сервер, логин и пароль, терминал не сможет подключится к данному прокси-серверу, соответственно, он будет «не в сети».

Терминал надо отключить от сети, чтобы в процессе тестирования он случайно не затер качественные котировки, которые мы в него залили.

С терминалом закончили, пора заниматься котировками.

Котировки и качество моделирования 99%

Чем больше качество моделирования, тем больше результаты полученных тестов будут похожи на реальную торговлю.

Терминал МТ4 не умеет хранить тиковые котировки, поэтому максимальное, что у вас получится добиться при штатных условиях – 90%

Для достижения лучшего качества мы будем использовать тиковые котировки от брокера Дукаскопи. А скачать нам их поможет программа TickStory Lite.

Что дают тиковые котировки

Они почти полностью имитируют реальный рынок за исключением и . Полученные результаты в тестере стратегий будут максимально приближены к реальным.

Итак, мы установили TickStory Lite и проверили работоспособность программы.

Теперь, что касается правильного тестирования советников. При экспорте котировок из TickStory Lite в мт4, в настройках экспорта следует убрать спред и своп :

Спред создает лишнюю нагрузку на депозит при тестировании, таким образом, даже прибыльная стратегия может тяготеть вниз. Если вы действительно хотите выявить потенциал какой-либо стратегии, ее сперва следует протестировать без спреда и свопа. Так мы узнаем чистую эффективность стратегии без лишнего шума. И только потом, когда стратегия будет полностью изучена, можно подключать спред и своп. Это единственный и правильный вариант поиска прибыльных , т.к. многие из них не способны покрыть величину спреда.

Когда котировки экспортированы, следует запустить любой советник и проверить качество моделирования. Если оно 99%, значит все правильно, можно идти дальше.

Не все стратегии поддаются тестированию, но если поставить цель, то можно протестировать что угодно.

Те, у кого уже есть советник, можете пропустить этот раздел и перейти сразу к тестированию.

Те, у кого его нет, могут воспользоваться любым бесплатным либо скачать вот .

Не обязательно быть программистом, чтобы написать свой советник. Например, можно воспользоваться программой Etasoft Forex Generator, в которой легко создаются каркасы всех советников. Она старенькая, но до сих пор работает на отлично.

При разработке советников важно ставить перед собой правильные цели:

• Неправильная цель: «Хочу эксперта в основе с этим индикатором + , чтобы стабильно работал в плюс».
• Правильная цель: «Хочу узнать работает ли этот индикатор, и понять можно ли его применять на практике» .

Разница в том, что в первом случае трейдеры обычно зацикливаются и пытаются выжать из эксперта желаемую прибыльность. Но этого не случается.

Допустим, что советник уже есть, перейдем к тестированию.

Перед началом любых тестов можно запустить этот , открывающий сделки в случайном направлении. Если его результаты крутятся вокруг нуля, значит терминал и котировки настроены нормально и спред отключен.

Можно приступать к тестированию самого советника.

Шаг 1. Если у вас советник торгующий по какому-либо индикатору, установите этот индикатор на уже подготовленный шаблон графика.

Это необходимо, чтобы в дальнейшем проверить правильность работы советника.

Шаг 2. Настройте советник, укажите период тестирования, диапазон дат и т.д.:

Шаг 3. Запустите первый тест, нажав кнопку «Старт». Во вкладке «График» должны появится какие-то сделки. Если сделок нет, значит с советником есть какие-то проблемы, подробнее смотрите вкладку «Журнал». Если в журнале все хорошо, а сделок все равно нет, значит вы установили нереальные критерии для входа в сделку.

Шаг 4. По завершении теста нажмите на кнопку «Открыть график». В случае, если вы ранее подготовили шаблон, то у вас откроется график с индикатором, по которому торгует советник. Обязательно проверьте правильность входов советника.

Шаг 5. Если советник работает корректно, можно начинать подбор оптимальных настроек. Например, размер SL, TP, лотность, критерии на вход в сделку и т.д. Проводим тесты и выбираем оптимальные параметры.

Шаг 6. Тестируем другие таймфреймы и валютные пары, делаем выводы из полученных данных

Оценка полученных результатов

Самый важный пункт, о котором все обычно забывают.

Перейдите на вкладку “Результаты" , ПКМ на любую сделку → Сохранить как отче т.

В результате у вас получится вот такой отчет:

Не будем разбирать все параметры, поговорим о самых важных.

Прибыльность показывает соотношение общей прибыли и общего убытка. Чем больше прибыльность, тем меньше ложных входов генерирует торговая система. Нормальной можно считать прибыльность более 1,10.

Матожидание выигрыша – средняя прибыль на одну сделку.

Если в советнике использовать фиксированную лотность величиной в 0,1 лот, мат.ожидание выигрыша будет совпадать с средним количеством пунктов, полученных в каждой сделке. Это очень удобно, если сравнивать, получится ли у советника покрыть хотя бы размер спреда.

На картинке выше советник приносит 4,6 пункта в каждой сделке, что явно больше, чем спред.

Максимальная просадка – максимальный процент потери депозита за все время тестирования. Общепринятая максимальная просадка равна 20%, старайтесь не превышать этот порог.

Процент прибыльных сделок – обязательно сравнивайте этот параметр с средней прибыльной и убыточной сделкой. Используя эти данные и , можно высчитать эффективность вашего советника.

В целом, результаты тестов должны подтверждать либо опровергать ваши теории. Если советник либо закономерность нерабочие, переходите к следующей, а для себя сделайте заметку, например, что RSI не работает. И так до бесконечности, пока вы не составите прибыльную торговую систему.

Тестирование торговых советников является важной частью работы любого алготрейдера и инвестора. От качества моделирования зависит множество факторов, среди которых оценка рисков стратегии, её прибыльность и стабильность. Для получения наиболее точных результатов тестирования следует принять во внимание следующие критерии:

Период тестирования

Для получения наиболее точных результатов необходимо проводить тестирование за максимально-длительный период времени, чтобы избежать вероятность «подгонки» системы для работы на определенном рыночном этапе. Это является наиболее распространённой проблемой для большинства систем, так как результаты могут кардинально отличаться в зависимости от рыночных этапов. Например, период до 2007 года низковолатильный, с 2007 года и по 2011 наблюдался абсолютный хаос, вызванный мировым экономическим кризисом, период с 2011 года по 2016 характеризуется затяжными трендами и импульсами, а с 2017 года и по сегодняшний день - рыночный флет, то есть волатильность минимальная и какие-либо сильные тренду отсутствуют.

От себя хочу добавить, что как раз та рыночная стадия, в которой мы находимся в текущий момент времени, является наиболее неопределенной, а такого затяжного флета не было с 2007 года.

Таким образом, для качественного моделирования работы системы необходимо тестирование, которое будет затрагивать все вышеуказанные рыночные периоды, то есть начиная с 00-х годов.

Качество котировок

Большинство пользователей используют для тестирования Forex советников котировки, которые предоставляются брокером и доступны для загрузки в терминале Metatrader4 . Качество данных котировок достаточно низкое, как и период для которых они доступны. Даже при наличии длительной истории котировок по Timeframe М1, качество тестирования будет весьма низким. При этом, Тестер Стратегий Metatrader4 имеет исключительно фиксированный размер спреда, а величину комиссии и скольжения вовсе нельзя задать.

Таким образом, для получения сакрального значения в графе «Качество моделирования 99%», трейдеру зачастую прибегают к сторонним продуктам. Наиболее популярным является TDS2 (Tick Data Suite 2) , который, по сути, является плагином для Тестера Стратегий в терминале Metatrader4. Данный продукт имеет ряд преимуществ, среди которых:

Тестирование с реальным плавающим спредом, который модулируется за счет наличия в котировках цены Bid и Ask;

Расширенные настройки торговли, среди которых учёт комиссии и скольжения при тестировании.

Благодаря всем вышеперечисленным критериям, большинство пользователей считают как котировки Dukascopy, так и результаты, полученные в ходе тестирования с их помощью, -эталонными, но так ли это на самом деле?

В первую очередь стоит отметить сам источник котировок - Dukascopy . Данную компанию трудно назвать брокером. Dukascopy - это швейцарский банк, имеющий соответствующие лицензии. Таким образом, речь идёт о реальном рыночном исполнении сделок, а торговые условия значительно отличаются от тех, к которым нас приучили B-Book брокеры за последние годы, то есть о «кухонном» «нулевом» спреде можно забыть.

Однако, это не является ключевым фактором, о котором я хотел бы сказать. Наиболее важным критерием при тиковом тестировании Forex советников является качество моделирования, которое непосредственно зависит от количества тиков в истории. Трейдеры прибегают к использованию таких инструментов, как TDS2 и тиковой истории, в первую очередь, для получения наиболее репрезентативных результатов тестирования, а заветное значение 99% в графе «Качество моделирования» не дают поводов усомниться в полученных результатах.

Несмотря на «Качество моделирования 99%» , большинство трейдеров сталкиваются с другой, более важной и ключевой проблемой: результаты тестирования системы значительно отличаются от результатов, полученных в результате реальной торговли, что заставляет усомниться в репрезентативности тестирования в целом. В первую очередь, это касается систем с низкой величиной Expectancy (Величина Ожидаемой прибыли) , к которым можно отнести скальпинговые системы, мартингейл, сетки и прочие, результаты работы которых зависят в значительной мере непосредственно от качества исполнения со стороны брокера.

Можно найти следующие объяснения почему это происходит:

1. «Подгонка» - то есть, система оптимизирована под определенный период времени и результаты forward-тестов (реальной торговли) будут значительно отличаться от полученных ранее в тестере;
2. Качество тестирования торгового советника в Тестере Стратегий;

Первая проблема является достаточно распространённой, однако, если мы сравниваем результаты тестирования с результатами реальной торговли, то данный пункт не может быть применён, поэтому следует прибегнуть ко второму пункту - «Качество тестирования» , но как это возможно, если же Тестер Стратегий проинформировал нас о сакральной величине - «Качество моделирования 99%»? Ответ кроется в самой платформе Metatrader4 и интегрированном в него Тестере Статегий.

Большинство алготрейдеров стремиться достичь качества тестирования советников 99%, для чего они используют различное вспомогательное программное обеспечения, но возможно ли это? Или же тестирование торговых роботов с качеством 99% является иллюзией и очередным мифом рынка Forex?

Разработка Metatrader4 была начата в начале 2000 годов , однако на тот момент вычислительные мощности были ограничены, а сама система основана на 32 битной архитектуре. По этой причине стандартные возможности Тестера Стратегий не предполагали использование плавающего спреда и тиковых котировок, так как попросту большинство компьютеров не имели достаточно ресурсов, чтобы воспроизводить подобные тесты, не говоря уже о хранении самих котировок со стороны брокеров. По заявлениям самих MetaQuotes (разработчики торгового терминала Metatrader) , платформа не имеет возможности производить тестирование с использованием внутрисекундных тиков, однако необходимо признать, что разработчикам TDS2 всё же удалось «пропатчить» терминал.

Исходя из всего вышесказанного, действительно ли возможно тестирование с качеством 99%? Нет. Качество тестирования советников 99% - это иллюзия и является абстрактной величиной. Чтобы это понять, следует познакомиться с новой платформой - Metatrader5 . Несмотря на все её преимущества, она так и не стала массовой. Главной особенностью Тестера Стратегий Metatrader5 является:

Использование исключительно плавающего рыночного спреда;

Имитация скольжения (slippage) путём установки «задержки» в исполнении сделок;

Таким образом, платформа Metatrader5 сама по себе уже имеет весь функционал «из коробки», который предлагается в TDS2 в виде «надстройки» к Metatarder4, однако, с главным отличием: тиковые котировки используемого брокера вместо Dukascopy .

При этом следует обратить внимание на ключевое отличие, которое разрушает миф о качестве тестирования советников в 99% : в Metatrader5 используется другая формулировка, которая является более точной и правильной – «Качество истории» , то есть разработчики полностью снимают с себя ответственность за полученные результаты.

Мы пришли к тому, что понятие «Качество моделирования» является абсолютно неверной формулировкой и стоит рассматривать её исключительно в контексте «Качества истории» , поэтому возникает следующий, ключевой вопрос: «Действительно ли качество котировок Dukascopy имеет то самое заветное качество в 99%? ».

Что такое качество тиковых котировок? Это количество тиков в истории, а так же, количество несоответствий и это легко проверить – достаточно сравнить полученные результаты с помощью Metatrader4 и Metatrader5 за одинаковый период времени. Хочу сразу же заметить, что сравнивать мы будем не результаты работы системы, а количество тиков в отчетах Тестера Стратегий.

Сравнение мы проводим на любом имеющемся советнике. Я выбрал стандартный MACD Sample, доступный в обоих терминалах, за одинаковый период времени – 2018 год. Для Metatrader4 использовался TDS2 с котировками Dukascopy, для Metatrader5 - котировки Alpari ECN с сервера Alpari-MT5 :

Metatrader4

Metatrader5, котировки Alpari ECN: 84432025 тиков.

Разница колоссальная - 58 684 964 тиков! Количество тиков Dukascopy составляет лишь !!! 30,49% !!! от количества тиков Alpari ECN. Таким образом, можно прийти к выводу, что использование котировок Dukascopy для Metatrader4 не является эталонным, а качество моделирования далеко от сакрального значения в 99%, а реально около 30%. Именно поэтому для тиковых систем результаты реальной торговли зачастую отличаются от результатов тестирования.

Вывод

При моделировании работы советника в Тестере Стратегий достичь качество тестирования советников 99% является невозможным. Это является очередным мифом рынка Forex. Единственное на что мы можем влиять - это качество используемой тиковой истории, тем самым максимально приблизить среду до реальной рыночной, используя максимально-точные значения spread, slippage, комиссии за открытия сделок и прочих величин, которые могут влиять на конечный результат, тем не менее, полученные результаты будут являться абстрактными и не могут гарантировать аналогичный уровень прибыли и просадки в будущем, а лишь дают оценочные данные о торговом советнике и используемой в нём стратегии.

Продуманный до мелочей функционал платформы МetaТrader4 (МТ4), позволяет без труда протестировать любого торгового робота Форекс, определив еще до момента его установки на реальный счет или демо, достоин ли он вашего внимания, или место ему на свалке. Тест покажет способности почти любого робота! И сегодня мы подробно рассмотрим, как тестировать торговые советники в тестере стратегий МТ4.

Подготовка отдельного терминала МТ4

И первое, с чего нужно начать – это обзавестись отдельной платформой МТ4 для тестирования советников. Принципиально не важно, у какого форекс брокера вы позаимствуете для этих целей платформу, так как историю котировок большинство брокеров черпают с ресурсов Meta Quotes. Сразу после того, как вы установите на свой компьютер отдельный «тестовый» терминал, через меню «сервис» на его центральной консоли, перейдите в подменю «Архив котировок» и скачайте для торговых инструментов, котировки которых собираетесь использовать для тестирования, полный архив от М1 до D1. И желательно, чтобы на диске «С» вашего ПК, было около 20 Гб свободного пространства, так как указанные архивы занимают достаточно много места.

И еще один важный момент: непосредственный тест советника лучше всего проводить при отключенном интернете, чтобы в случае, если ваш МТ4 пожелает обновить историю, новые котировки (которые обычно скачиваются в варианте «lite»), не «затерли» подробные котировки, которые вы предварительно скачали для того чтобы провести тест.

Как было сказано выше, любое тестирование торгового советника должно осуществляться на отдельном, установленном для этих целей, терминале МetaТrader4 и, конечно же, на демо-счете. Поэтому, если вы не успели зарегистрировать торговый счет сразу после установки МТ4, через кнопку «Навигатор» перейдите в раздел открытия торгового счета и, используя подсказки платформы, зарегистрируйте новый демо счет :

Теперь, когда с подготовкой МТ4 закончили, займемся процессом тестирования. Рассмотрим подробно, как можно эффективно провести тест эксперта.

Как добиться качества моделирования 99%

Чем выше процент моделирования, тем лучше полученный результат будет соответствовать реальным возможностям тестируемого торгового робота. Если при тестировании эксперта вы получили качество моделирования ниже 80%, результаты тестов можно считать поверхностными. Их нужно учитывать при вынесении решения об установке торгового робота на реальный счет. Вы должны добиться результатов качества, не менее 90%. В идеале – это 99%. Именно такому результату можно доверять. Впрочем, не будем забывать, что показанная в прошлом доходность совсем не гарантирует того, что торговый робот будет торговать подобным образом в будущем. Однако, если робот показывает доходность в прошлом, это все-таки хоть какая-то гарантия, что мы имеем дело с прибыльным торговым экспертом. Подобным образом советуем размышлять и вам!

Важно! Для того, чтобы получить максимально точные тиковые данные, при которых возможно качество моделирования 99%, лучше воспользоваться историей котировок компании Дукаскопи, скачать которую поможет программа TickStoryLite.

1. Для того, чтобы протестировать торгового робота, откройте тестер стратегий через кнопку центральной консоли МТ4:

2. Выберите тип тестирования «Советник» и его название в отдельном выпадающем окне тестера:

3. Выбираем таймфрейм котировок, на котором собираемся осуществить тестирование и размер спреда (оставляем «текущий»):

4. В случае необходимости, через кнопку тестера «свойства эксперта» можно изменить параметры торгового советника, установив размер торгового депозита и направленность торговли советника:

а также, параметры торговли эксперта Форекс (размер сделок, уровни стопов и тейков, параметры используемых индикаторов и т.д.):

5. И, наконец, выбираем период тестирования эксперта Форекс, установив в тестере временной интервал, на котором вы хотите «прогнать» торгового робота:

6. Жмем на кнопку «СТАРТ» в правом углу тестера и ждем, пока платформа протестирует работу торгового робота.

Оценка результатов

После того, как тестер стратегий прогонит эксперта Форекс по указанному вами временному интервалу с заданными параметрами эксперта, вы получите результат тестирования. Лучше всего рассматривать результаты тестов, сохраненные как отчет. Для этого, перейдите через вкладку «Результаты» и, кликнувши по любой из сделок ПКМ, сохраните ее, как отче т. После чего у вас откроется подобное окно отчета:

Все параметры мы разбирать не будем. Рассмотрим только самые важные.

Оценка результатов советника

• Тест «Прибыльность» – демонстрирует соотношение прибыльности торговли эксперта с полученными убытками. Чем полученное число выше, тем выше прибыльность вашего эксперта Форекс – меньше убыточных сделок, больше правильных входов. Нормальной считается прибыльность более 1.1
• Тест «Матожидание выигрыша» – средний доход за один трейд по истории тестирования.
• Если вы используете при тестировании размер лота 0,01, то полученное число по параметру «матожидание выигрыша» будет соответствовать среднему числу прибыльных пунктов в сделках. Что достаточно удобно при оценке эффективности эксперта Форекс.
• Тест «Максимальная просадка» - это параметр процента потери депозита во время истории торговли. Общедопустимый размер просадки составляет 20%. Если торговый эксперт торгует с большей просадкой, такой трейдинг будет считаться очень рискованным.
• Тест «Процент прибыльных сделок» - полученное число необходимо сравнивать с параметром полученной в истории средней прибыльности и средней убыточности сделок. Сравнивая данные параметры, вы более эффективно проанализируете работу вашего эксперта Форекс.

Важно! Вы должны понимать, что тестер прогнал робота по истории в прошлом, но никак не смог заглянуть в будущее. А это значит, что показанная советником доходность и полученный в будущем результат при реальной торговле, могут не соответствовать друг другу.

Еще – чем больше период истории тестирования, тем к полученным результатам может быть больше доверия. Как любая торговая стратегия , которая может показывать почти гениальные результаты на одном промежутке, способна слить ваш торговый счет на другом участке графика котировок. Поэтому, тестируя торгового советника, который написан по торговой стратегии, постарайтесь протестировать его на большом периоде времени, а потом детально оценить, насколько меняются его параметры прибыльности и просадки в различных ситуациях рынка.

В результате тестирования советника через тестер стратегий, при нормальном качестве моделирования, вы получите ясную картинку, на что способен торговый робот, на какую прибыль можно рассчитывать и при каких рисках она может быть получена. И запомните самое главное – после тестирования торгового эксперта в тестере стратегий и до момента его установки на реальный счет, его работу вы обязательно должны попробовать на демо. Только после этого робота можно переместить на «реал».

Многие трейдеры, занимающиеся торговлей на финансовом рынке ФОРЕКС, со временем приходят к желанию испытать торгового советника. Этот автоматический помощник позволяет проводить торговлю без постоянного присутствия у терминала. Но сначала требуется его протестировать на прошлой истории, чтобы удостовериться в актуальности.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

• уровень желаемого ”take profit”;
• количество торгуемых лотов;
• данные требуемого ”trailing stop”;
• и другие начальные характеристики советника, при которых он функционирует корректно.

Можно использовать прилагаемый файл шаблона, загрузив соответствующим способом. Тогда не потребуется выставлять входные данные вручную каждый раз, а просто один раз выполнить загрузку и сохранить в компьютере.
8. После всех установок и загрузок нажать ОК. В углу графика должен отразится смеющийся смайлик.

Если такой смайлик не появляется, тогда нужно выбрать «общие свойства советника» и установить галочки в тех окнах, которые указаны на скриншоте:

Нужно не забыть установить кнопку зеленым цветом.

Тестирование

Чтобы проверить работоспособность автоматического советника, нужно протестировать его на прошлых графиках валют - исторических данных. С этой целью используем тестер советник, установленный в рабочем терминале.

Адекватные исторические данные есть не у всех брокеров. Для надежности лучше скачать их у поставщика котировок Ducascopy. Можно воспользоваться старыми котировками, которые предоставляет компания MetaQuotes в каждом торговом терминале МТ4, но там встречаются пробелы, пропуски или другие ошибки.

В результате, при прочих равных условиях, на разных исторических данных могут быть различные результаты. Поэтому, для максимальной достоверности лучше тестировать трижды, чтобы иметь усредненный правильный результат.

Как протестировать эксперта в МТ4

С целью тестирования торгового робота нужно совершить ряд действий.

Войти в тестер адвизора

До начала всех действий нужно установить требуемые настройки, для чего выбрать на панели терминала: Сервис - Архив котировок:

появится окошко для терминальных настроек:

Во вкладке «Графики» необходимо заполнить данные для максимального числа баров истории и ввести аналогичные цифры в окне финансового инструмента, на которых будет осуществляться тестовая торговля (1000000000 в соответствующих вкладках).

Тестер терминала. Основные функции

Для моделирования работы торгового советника нужно открыть соответствующую позицию на панели МТ4:

.
Внизу экрана торгового терминала появится панель:

Эта часть терминала имеет следующие функции.
Наверху слева есть кнопки для переключения советника и индикатора:

В версиях МТ4, выпущенных после 2014 года разработчики создали возможность изучать работу индикаторов и советников визуально.
Также, для тестирования индикаторов появилась отдельная кнопочка. Выбрать кнопку тестирование советника:

Под номером 1 содержится список доступных автоматических советников, самостоятельно загруженных трейдером в терминал.

Номер 2 - список валютных пар, на которых будет происходить работа. Предполагается, что для этих финансовых инструментов уже закачен архив котировок.

Номер 3 - предлагаемая функция позволяет выбрать нужную торговую модель автоматического тестирования. Для проверки любой финансовой стратегии необходим адекватный вариант создания ценовых баров. В терминале предлагаются всего три способа:

• по ценам открытия (простой вариант на сформировавшихся свечах);
• по реперным точкам (на базе доступного меньшего временного периода);
• все бары (наиболее точная модель на основе возможных временных периодов, однако может использовать большие мощности и требовать больших расходов).

Номер 4 - использовать календарные данные. Напротив нужных чисел начала и завершения автоматического тестирования ставим галочки

Номер 5 - функция визуализации.

Правая часть панели экрана тестера:

Период - определение временного интервала тестирования.
Спред - задается любое значение или применяется существующее от брокера по паре валют.

«Изменить советника » нужно нажать, когда планируется перепрограммировать советника при наличии исходного кода.

«Открыть график » — нажать в случае, когда работа по тестированию уже выполнена.

«Свойства символа »:

Эта кнопка ни на что не влияет, а просто выдает справочную информацию по тестируемому финансовому инструменту.

«Свойства эксперта »: использование этой кнопки выводит на окно с тремя предлагаемыми строками: «Тестирование», «Входные параметры» и «Оптимизация».

Вкладка «Тестирование» позволяет установить валюту и размер финансового капитала, с которым будет проходить работа:

Окошко «Входные параметры»:

На этой панели представлены все ключевые данные автоматического советника, которые загружаются обычно вместе с роботом в формате -.set. Нужно установить соответствующие настройки и запустить функцию — «Загрузить».

Результаты теста

После установки всех настроек можно кликнуть «Старт». Через какое-то время прозвучит звуковой сигнал, сообщающий что тест выполнен.

Необходимо обратить внимание на нижний угол слева:

Кнопка «Результат» покажет все сделки, которые эксперт совершил за время действия теста.

Кнопка «График» покажет кривую прибыльности советника.

Кнопка «Отчет» покажет статистику работы адвизора за определенный период:

• «Баров в истории» - число данных, которые показывают на какую дальность истории происходило тестирование;
• «Смоделировано тиков» - число баров, участвовавших в моделировании. Каждый тик представляет собой один бар в определенный момент;
• «Качество моделирования» — уровень требуемой модели;
• «Ошибка рассогласования графиков» — сбои, которые могут появиться при появлении тиков по разным временным периодам. В случае появления подобных ошибок, нужно заново загружать исторические данные;
• «Начальный депозит» — финансовый капитал, с которым проходила работа эксперта;
• «Спред» — величина спреда при работе автоматического советника;
• «Общая прибыль» — вся величина дохода за период работы эксперта;
• «Общий убыток» — размер убытков за полное время проведения тестовой работы финансового автоматического советника;
• «Чистая прибыль» — весь полученный доход за вычетом полученных убытков за время эксперимента;
• «Прибыльность» — отношение прибыли к убытку;
• «Матожидание выигрыша» - статистическое ожидание положительного результата;
• «Абсолютная просадка» - это разница между первоначальным капиталом и наименьшим значением депозита за период прохождения тестирования;
• «Максимальная просадка» - это максимальная разница между начальным капиталом и минимальным значением депозита за время прохождения финансового моделирования.

Максимальные просадки указаны на рисунке под номерами 1, 2, 3.

Если навести указатель на отчет и кликнуть правой кнопкой мыши, то можно получить файл-отчет на языке гипертекстовой разметки html:

В данном документе есть вся информация по проведенному тестированию - время, валюта, модель, параметры советника. Есть также статистика теста и кривая доходности. Также представлена таблица произошедших сделок.

Если у автоматического эксперта не произошло ни одной финансовой операции, ошибку нужно искать в приложении «Журнал».

Режим визуализации

В этом режиме есть возможность видеть как проходит тестирование в ускоренном варианте.
Данное моделирование позволяет понять алгоритм работы адвизора, поскольку можно устанавливать нужный индикатор, и отчет по сделкам будет более наглядным. Также, в данном режиме предлагается тщательно просмотреть конкретные отдельные участки тестирования, которые вызывают дополнительный интерес.

Автоматический эксперт в режиме визуализации помогает лучше изучить принципы его работы и спрогнозировать дальнейшие действия. В итоге, получился удачный инструмент для трейдеров.
В статье рассмотрены все этапы тестирования автоматического советника - от загрузки терминала МТ4, самого робота, исторических данных, до проведения самого процесса работы адвизора.

Представленная технология является только основой работы, потому что для зарабатывания с помощью торгового робота нужно проводить работы по его модернизации. Существует такая стадия работы, как оптимизация советников форекс. Это уже следующий этап модернизации, требующий более тонких настроек и сложных манипуляций.

Кроме того, описанный в статье процесс подходит для таймфреймов Н1 и выше. Скальперам, торгующим на маленьких временных интервалах, данный способ тестирования может не подойти. Существуют также более высокие уровни моделирования, которые недоступны для обычного терминала МТ4.